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태국과 말레이시아 청산결제 시스템 구축 프로젝트에 참가했다.
그리고 말레이시아 거래소에 주재원으로 3년간 해외생활 경험도 해봤다.
태국과 말레이시아의 파생상품쪽 청산시스템의 리스트 관리는 CME에서 제공하는 SPAN이라는 리스트 관리 시스템에서 Risk에 대해 정량적인 값 산출해 주고 있다.
CME의 SPAN 시스템을 이용해서 리스크를 산출하려면 입력 포멧에 맞게 정화한 Input 값을 줘야 그에 따른 Output을 받을 수 있다. 참고로 어마어마한 양의 인터페이스 문서를 이해해야 구현이 가능하다.
아래는 CME SPAN에서 주는 output 파일은 Risk Array Parameter File 포멧에 관련 링크다.
Risk Parameter File Layouts for the Positional Formats - SPAN - Confluence
Currency Codes Recognized These pages contain the comprehensive description of file layouts for four positional formats for SPAN risk parameter files -- the unpacked format, the packed format, the expanded unpacked format, and the Paris expanded format. th
www.cmegroup.com
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